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图7-4 水平序列图
图7-5 一阶差分序列图
（2）平稳性检验
现代计量经济学要求计量模型建立在变量平稳的基础上，而现实中许多经济变量通常不是平稳的，使用传统的计量经济学方法易产生“伪回归”问题。因此，首先要对变量进行平稳性检验，确定其平稳性及单整阶数。单整是指若一个序列经过d次差分成为了平稳序列，则称该序列为d阶单整，记为I（d）。时间序列yt存在如下形式：
yt=ρyt-1+α+ut
其中α是常数，ut为服从标准正态分布的非自相关随机误差项。若-1<ρ<1，则yt平稳。判断一个序列是否平稳，可以通检验ρ是否严格小于1来实现。方程两边同时减yt-1得：
Δyt=ηyt-1+α+ut
其中η=ρ-1，若η拒绝零假设，则yt平稳，这时DF检验值即为yt-1的t值，但已不再服从标准t分布，需要根据显著性水平下新的临界值来判断该序列是否平稳，该临界值就是DF临界值。若t统计量大于DF临界值的绝对值，则拒绝原假设，序列是平稳的；反之，接受原假设，序列是非平稳的。该检验方法就是DF检验，该方法只适用于误差项无自相关的情况。若误差项存在高阶滞后相关，需要采用增广的DF检验方法，即ADF检验。用p阶自回归过程对上式进行修正，上式变为：